Um agrupamento de modelos conexonistas por meio de sinapses artificiais e suas aplicações no mercado de criptomoedas

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Tipo de produção
Tese
Data
2020
Autores
Vilão Júnior, C. O.
Orientador
Bianchi, Reinaldo Augusto da Costa
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Citação
VILÃO JÚNIOR, C. O. Um agrupamento de modelos conexonistas por meio de sinapses artificiais e suas aplicações no mercado de criptomoedas. 2020. 178 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2020. Disponível em: Texto na íntegra.
Texto completo (DOI)
Palavras-chave
Redes neurais (Computação),Criptomoedas
Resumo
Este trabalho propõe um algoritimo, chamado de CMEAS, tem inspiração biológica focada na forma que o crescimento de axônios neuronais atinge seu destino sináptico em outras redes de neurônios. Esse crescimento segue caminhos específicos no cérebro de animais, definidos por determinadas proteínas. O CMEAS foi desenvolvido para agrupar duas redes neurais convolucionais, treinadas a priori em dois tópicos que influenciam simultâneamente o mercado de criptomoedas, como o tópico de notícias e de cotações. O meio pelo qual as redes são agrupadas, ocorre usandose conexões externas às redes originais, para se conectar aos neurônios internos de cada rede. Duas vertentes foram propostas para o treinamento do CMEAS, sendo um com aprendizado supervisionado e outro com aprendizado por reforço. Os resultados comprovados pelos testes de Wilcoxon, demonstram que o CMEAS teve melhor fator de lucro e índice sharpe superior nos experimentos em relação aos algoritimos de agrupamento clássico por meio de votação e redes profundas usadas de forma individual, o algoritimo, também, foi superior em todas as métricas da estratégia compra e retêm (buy and hold), além disso, o algoritimo obteve resultados próximos, porém, melhores que os da CNN-LSTM considerada estado da arte, dadas as métricas utilizadas
This work proposes an algorithm, named CMEAS, has biological inspiration focused on the way that the growth of neuronal axons reaches their synaptic destination in other neural networks. This growth follows specific pathways in the brain of animals defined by certain proteins. CMEAS was developed to group two convolutional neural networks, trained a priori on two topics that simultaneously influence the cryptocurrency market, such as news and prices. The means by which networks are grouped occurs using connections external to the original networks to connect to the internal neurons of each network. Two strands were proposed in order to train CMEAS, being one with supervised learning and the other with reinforcement learning. The results confirmed by the Wilcoxon tests demonstrate that the CMEAS had a better profit factor and a higher sharpe index in the experiments in relation to the classic ensemble algorithms through voting and stand-alone deep networks, the algorithm was also superior in all the metrics of the buy and hold strategy, in addition, the algorithm obtained similar results, however, better than those of CNN-LSTM considered state of the art, given the metrics used