ALGORITMOS BIO-INSPIRADOS APLICADOS À ANÁLISE GRÁFICA EM DAY TRADE DE STOCK MARKET
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Tipo de produção
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2021-06-18
Autores
LUCA LENZARINI SILVA
MICHEL KRAHENBUHL BERNILS
MICHEL KRAHENBUHL BERNILS
Orientador
Paulo Sérgio Silva Rodrigues
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Palavras-chave
Resumo
A predição de tendência no mercado financeiro desempenha um importante papel na
busca pelo lucro maximizado em investimentos. Analistas utilizam indicadores de análise téc-
nica para efetuarem estudos do comportamento do mercado, o que gera enorme volume de
dados diariamente. Porém, devido à intensa volatilidade e não-linearidade de valores, a pre-
dição de preços de produtos financeiros se torna um dos maiores desafios para os investidores
efetuarem manualmente. Por outro lado, a previsão probabilística desses ativos, ainda é um
problema computacional relevante e sem solução definitiva. Sendo assim, o presente trabalho
apresenta uma metodologia para predição de valores de ativos financeiros utilizando eventos
probabilísticos com pesos de importância que são calculados por meio de algoritmos bioinspi-
rados. Os experimento mostram que a metodologia proposta obteve uma média de curva ROC
de 0,893 na predição de valores de ativos utilizando variaveis macroecônomicas, tais como va-
riação do dólar e taxa SELIC. Dentre os algoritmos bioinspirados utilizados, o que mostrou
melhores resultados foi o algoritmo Bat, alcançando uma média de 0,744 em termos de área
sobre a curva ROC, para as variáveis macroeconômicas, mostrando que o método proposto é
promissor.